Intraday return inefficiency and long memory in the volatilities of forex markets and the role of trading volume - Rennes School of Business Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Année : 2018

Intraday return inefficiency and long memory in the volatilities of forex markets and the role of trading volume

Domaines

Économie et finance quantitative [q-fin]

Elise BOUVET  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://rennes-sb.hal.science/hal-01813245

Soumis le : mardi 12 juin 2018-10:48:52

Dernière modification le : mardi 31 octobre 2023-12:09:11

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Dates et versions

hal-01813245 , version 1 (12-06-2018)

Identifiants

Citer

Syed Jawad Hussain Shahzad, Jose Areola Hernandez, Waqas Hanif, Ghulam Mujtaba Kayani. Intraday return inefficiency and long memory in the volatilities of forex markets and the role of trading volume. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 506, pp.433 - 450. ⟨10.1016/j.physa.2018.04.016⟩. ⟨hal-01813245⟩

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